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O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.

Entretanto, o crescimento exponencial das apostas eventualmente leva os apostadores à falência, 🌛 assumindo de forma óbvia e realista que a quantidade de dinheiro do apostador é finita (uma das razões pelas quais 🌛 casinos, ainda que desfrutem normativamente de uma vantagem matemática nos jogos oferecidos aos seus clientes, impõem limites às apostas).

{\displaystyle \mathbf 🌛 {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq t.}

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